Quant Lab

Mit csinál

A Quant Lab az a kutatási környezet, amelyen a kereskedési ötleteket teszteljük: piaci adatokat gyűjt, hipotéziseket generál és fejleszt, olyan költségekkel backtesteli őket, amelyek nem hízelegnek, minden jelöltet átvezet tizenegy túlillesztés-ellenőrzésen és egy pillantást vet egy érintetlen holdout évre, majd papíron kereskedik a túlélőkkel, mielőtt egyetlen valódi rendelés is futna. Az ötletek többsége itt bukik el, és pontosan erre való.

• Adatok be. Napi történeti adatok a Moscow Exchange részvényeiről, indexeiről és folytonos határidős szerződéseiről (szerződésen belül gördítve), Binance spot és állandó határidős piacokról finanszírozással, amerikai részvényekről és határidősökről a saját Interactive Brokers átjáródból, vagy a saját CSV fájljaidból.
• Becsületes backtestek. Kereskedések a következő nyitáskor, stopok nyitáskor teljesítve ugrás esetén, és oldalankénti költségek valós teljesüléseken kalibrált modellekből: jutalék, fél spread, piaci hatás, szerződésenkénti díjak, hitelfelvétel és finanszírozás.
• Kihívás, nem grafikon. Minta kívüli, walk-forward redők, hozamok és kereskedések bootstrapja, költségek x1,5-ször, permutációs teszt, paraméter-szomszédok, a Deflated Sharpe minden valaha kipróbált hipotézisre, és szintetikus árútvonalak. Majd egy pillantás a holdout évre, egy szerencse-határhoz képest.
• Egy keresés, amely pontszámot tart. Véletlenszerű, evolúciós és (opcionálisan) modell által javasolt hipotézisek, mindegyik egy naplóba írva, így egy hosszú keresés emeli a saját mércéjét, ahogy kell.
• Papírkereskedelem. A túlélőket olyan napokon tesztelik, amelyek nem léteztek, amikor kiválasztották őket, 20 nap után áttekintve, a holnapi pozíciókkal és egy napi jelentéssel. Soha nem ad le rendelést.