Quant Lab

기능 소개

Quant Lab은 트레이딩 아이디어를 검증하는 리서치 환경입니다. 시장 데이터를 수집하고 가설을 생성·진화시키며, 달콤하게 포장하지 않는 비용을 반영해 백테스팅합니다. 모든 후보를 과적합 방지용 11가지 검사와 미사용 홀드아웃 연도 1회 검증에 통과시키고, 살아남은 것만 실제 주문을 넣기 전에 페이퍼 트레이딩합니다. 대부분의 아이디어는 여기서 실패하며, 그것이 바로 이 도구의 존재 이유입니다.

• 데이터 입력. 모스크바 거래소의 주식, 지수 및 연속 선물(각 계약 내에서 롤오버)의 일별 히스토리, 펀딩비를 포함한 바이낸스 현물 및 퍼페추얼, 사용자의 Interactive Brokers 게이트웨이에서 가져온 미국 주식 및 선물, 또는 사용자의 CSV 파일.
• 정직한 백테스팅. 다음 시가에 체결하고, 갭 발생 시 시가에 스탑을 체결합니다. 실제 체결 데이터를 기반으로 보정된 모델로 측정한 사이드별 비용(수수료, 절반 스프레드, 시장 영향력, 계약당 수수료, 차입비, 펀딩비)을 반영합니다.
• 차트가 아닌 시련의 장. 샘플 아웃, 워크포워드 폴드, 수익률과 거래의 부트스트랩, 비용 1.5배, 순열 검정, 파라미터 이웃값, 지금까지 시도된 모든 가설에 대한 디플레이티드 샤프 비율, 그리고 합성 가격 경로. 그다음 운의 기준선과 비교해 홀드아웃 연도를 한 번만 봅니다.
• 점수를 기록하는 탐색. 무작위, 진화형 및 (선택 사항인) 모델 제안 가설을 모두 대장에 기록하므로, 긴 탐색은 마땅히 스스로 기준을 높여야 합니다.
• 페이퍼 트레이딩. 살아남은 전략은 선택 당시 존재하지 않았던 날들을 대상으로 테스트하며, 20일 후 검토합니다. 내일의 포지션과 일일 리포트를 제공하지만, 주문을 넣지는 않습니다.