Quant Lab

Mitä se tekee

Quant Lab on tutkimusalusta, jolla testaamme kaupankäyntiideoita: se kerää markkinadataa, luo ja kehittää hypoteeseja, backtestaa ne rehellisin kustannuksin, ajaa jokaisen ehdokkaan läpi yhdestoista ylisovittamisen tarkistuksesta ja katsoo kerran koskematonta holdout-vuotta, sekä paperikaupankäy selviytyjät ennen yhtäkään oikeaa tilausta. Useimmat ideat kaatuvat siinä, ja juuri siihen se on tarkoitettu.

• Data sisään. Päivittäinen historia Moskovan pörssin osakkeista, indekseistä ja jatkuvista futuureista (rullattu kunkin sopimuksen sisällä), Binance-spot ja -perpetuaalit rahoitusmaksuineen, Yhdysvaltain osakkeet ja futuurit omasta Interactive Brokers -yhteydestä tai omat CSV-tiedostot.
• Rehelliset backtestit. Kaupat seuraavassa avauksessa, stopit täytettynä avauksessa gappien sattuessa, sekä puoltakohtaiset kulut malleista, jotka on kalibroitu oikeisiin toteumiin: välityspalkkio, puolikas spread, markkinavaikutus, sopimuskohtaiset kulut, lainaus ja rahoitus.
• Haastekierros, ei kaavio. Otoksen ulkopuolinen testaus, walk-forward-kansiot, tuottojen ja kauppojen bootstrappaus, kulut x1,5, permutaatiotesti, parametrien naapurit, Deflated Sharpe kaikkia kokeiltuja hypoteeseja kohtaan ja synteettiset hintapolut. Sitten yksi katse holdout-vuoteen onnenrajaa vasten.
• Haku, joka pitää kirjaa. Satunnaiset, evoluutiolla kehitetyt ja (valinnaiset) mallin ehdottamat hypoteesit, jokainen kirjattuna kirjanpitoon, joten pitkä haku nostaa omaa kynnystään kuten kuuluukin.
• Paperikaupankäynti. Selviytyjiä testataan päivillä, joita ei ollut olemassa niiden valitsemishetkellä, arvioidaan 20 päivän jälkeen, huomisen positioineen ja päivittäisine raportteineen. Se ei koskaan aseta tilausta.