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Quant Lab
Infraestrutura de pesquisa para trading sistemático: pipelines de dados, backtests, paper trading, gateways de corretoras.
- Linux
- Postgres
- IBKR Gateway
O que ele faz
O Quant Lab é a plataforma de pesquisa onde testamos ideias de trading: ele coleta dados de mercado, executa backtests com custos que correspondem a livros de ordens reais, repete-os walk-forward para expor overfitting e executa as ideias sobreviventes em paper antes de qualquer ordem real. A maioria das ideias falha ali, e é exatamente para isso que ele serve.
- Pipelines de dados. Barras diárias e intradiárias, amostras de livro de ordens e eventos corporativos no Postgres, com verificações de lacunas e atualização.
- Backtests honestos. Comissões, spreads e slippage medidos a partir de livros reais, não presumidos.
- Walk-forward e holdout. Busca de parâmetros em uma janela, julgamento na próxima e um holdout final no qual ninguém ajusta.
- Paper trading. Sinais ao vivo, execuções simuladas e um relatório diário, lado a lado com o backtest.
- Automação do gateway da corretora. Manter um gateway da Interactive Brokers conectado, reconciliado e monitorado, com limites rígidos de risco.
Requisitos
- Linux, Python 3.10 ou mais recente, Postgres.
- Dados de mercado e contas de corretora próprios.
Riscos
- Nenhuma estratégia neste kit é lucrativa, e nenhuma é prometida. Nossa própria pesquisa não encontrou vantagem que sobreviva aos custos; esse resultado faz parte da documentação.
- O trading pode fazer você perder mais do que espera. Este é um software para pesquisa, não uma recomendação financeira, e nada aqui é uma recomendação para operar.
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