Quant Lab

機能

Quant Lab は、トレードアイデアを検証するためのリサーチ基盤です。市場データを収集し、実際の板情報に即したコストでバックテストを実行し、過剰適合を暴くためにウォークフォワードで繰り返し検証します。生き残ったアイデアは、実際の注文を出す前にペーパー取引で試します。ほとんどのアイデアはここで失敗します。それがまさにこのシステムの目的です。

• データパイプライン。 日足および分足バー、板情報のサンプル、企業イベントを Postgres に取り込み、欠損と鮮度をチェックします。
• 誠実なバックテスト。 手数料、スプレッド、スリッページは、仮定ではなく実際の板情報から計測します。
• ウォークフォワードとホールドアウト。 ある期間でパラメータ探索を行い、次の期間で判定し、誰も調整しない最終的なホールドアウト期間で検証します。
• ペーパートレード。 ライブシグナル、模擬約定、日次レポートを、バックテストと並べて確認します。
• ブローカーゲートウェイの自動化。 Interactive Brokers のゲートウェイをログイン状態に保ち、突合し、監視します。厳格なリスク上限を設けます。