Quant Lab

ماذا تفعل

Quant Lab هو المنصة البحثية التي نختبر عليها أفكار التداول: تجمع بيانات السوق، وتولّد الفرضيات وتطوّرها، وتختبرها تاريخيًا بتكاليف لا تُجمّل النتائج، وتُمرّر كل مرشح عبر أحد عشر فحصًا ضد الإفراط في الملاءمة (overfitting) مع نظرة واحدة على سنة احتجاز (holdout) لم تُلمس، ثم تتداول تجريبيًا (paper-trading) بما ينجو من ذلك قبل تنفيذ أي أمر حقيقي. معظم الأفكار تفشل هناك، وهذا بالضبط ما صُممت من أجله.

• إدخال البيانات. سجل يومي لأسهم ومؤشرات بورصة موسكو والعقود الآجلة المستمرة (مع إعادة التمديد داخل كل عقد)، وبيتكوين سبوت والعقود الدائمة مع التمويل، والأسهم والعقود الآجلة الأمريكية من بوابة Interactive Brokers الخاصة بك، أو ملفات CSV الخاصة بك.
• اختبارات تاريخية صادقة. تنفّذ الصفقات عند الافتتاح التالي، وتُملأ أوامر وقف الخسارة عند الافتتاح في حال وجود فجوة سعرية، وتكاليف لكل جانب من نماذج معايرة على تنفيذات حقيقية: العمولة، ونصف الفارق السعري (spread)، وأثر السوق، ورسوم كل عقد، والاقتراض، والتمويل.
• سباق تحدي، لا مجرد رسم بياني. خارج العينة، طيات المشي للأمام (walk-forward)، عينات إعادة السحب (bootstraps) للعوائد والصفقات، تكاليف ×1.5، اختبار التبديل (permutation test)، الجيران البارامترية، نسبة شارب المخفّضة (Deflated Sharpe) عبر كل فرضية جُرّبت من قبل، ومسارات أسعار اصطناعية. ثم نظرة واحدة على سنة الاحتجاز، مقابل عتبة الحظ.
• بحث يحسب النقاط. فرضيات عشوائية، ومتطورة، ومقترحة من النموذج (اختياريًا)، وكل واحدة تُكتب في سجل، لذا يرفع البحث الطويل معياره بنفسه كما ينبغي.
• التداول التجريبي (Paper trading). تُختبر الناجيات على أيام لم تكن موجودة عند اختيارها، وتُراجع بعد 20 يومًا، مع مراكز الغد وتقرير يومي. لا تضع أي أمر حقيقي أبدًا.