Quant Lab

Ce qu'il fait

Quant Lab est le banc d’essai sur lequel nous testons les idées de trading : il collecte les données de marché, exécute des backtests avec des coûts alignés sur les carnets d’ordres réels, les répète en walk-forward pour révéler le surapprentissage, et fait tourner les idées survivantes en paper trading avant la moindre ordre réel. La plupart des idées échouent à ce stade, et c’est exactement le but.

• Pipelines de données. Barres journalières et intraday, échantillons de carnets d’ordres et événements d’entreprise dans Postgres, avec vérifications des manques et de la fraîcheur.
• Backtests honnêtes. Commissions, spreads et slippage mesurés sur les carnets réels, et non supposés.
• Walk-forward et holdout. Recherche de paramètres sur une fenêtre, jugement sur la suivante, et un holdout final sur lequel personne ne tune.
• Paper trading. Signaux en direct, exécutions simulées et rapport quotidien, côte à côte avec le backtest.
• Automatisation de la passerelle de courtage. Maintenir une passerelle Interactive Brokers connectée, réconciliée et surveillée, avec des plafonds de risque stricts.