זמין
Quant Lab
תשתית מחקר למסחר שיטתי: צינורות נתונים, בדיקות לאחור, מסחר על נייר ושערי ברוקר.
- Linux
- Postgres
- IBKR Gateway
מה זה עושה
Quant Lab הוא מעבדת המחקר שלנו לבדיקת רעיונות מסחר: הוא אוסף נתוני שוק, מייצר ומפתח השערות, מבצע בדיקות לאחור עם עלויות שאינן מחמיאות, מעביר כל מועמד דרך אחד-עשר בדיקות נגד התאמת-יתר ובחינה אחת של שנת בקרה שלא נגעה בה, ומבצע מסחר מדומה על מה ששרד לפני ביצוע הזמנה אמיתית אחת. רוב הרעיונות נכשלים שם, וזה בדיוק התפקיד שלו.
- הכנסת נתונים. היסטוריה יומית של מניות, מדדים וחוזים עתידיים רציפים (גלגול בתוך כל חוזה) בבורסת מוסקבה, ספוט ופריפריטלס עם מימון בבייננס, מניות וחוזים עתידיים בארה"ב מהגייטווי של Interactive Brokers שלך, או קבצי CSV שלך.
- בדיקות לאחור כנות. ביצוע עסקאות בפתיחה הבאה, עצירת הפסד מתמלאת בפתיחה ברווח מחיר, ועלויות לצד מהמודלים מכוילים על ביצועים אמיתיים: עמלה, חצי ספרד, השפעת שוק, עמלות לחוזה, הלוואה ומימון.
- מסלול אתגרים, לא גרף. מחוץ לדגימה, קפלים של הליכה-קדימה, דגימות חוזרות של תשואות ועסקאות, עלויות x1.5, מבחן פרמוטציה, שכנים פרמטריים, ה-Deflated Sharpe על כל השערות שנבדקו אי-פעם, ומסלולי מחיר סינתטיים. ואז מבט אחד על שנת הבקרה, מול רף מזל.
- חיפוש שמנהל ניקוד. השערות אקראיות, אבולוציוניות ו(אופציונלית) מוצעות על-ידי מודל, כל אחת נרשמת בספר חשבונות, כך שחיפוש ארוך מעלה את הרף שלו כראוי.
- מסחר מדומה. שורדים נבדקים על ימים שלא היו קיימים כשהם נבחרו, נסקרים לאחר 20 ימים, עם מיקומים למחר ודוח יומי. הוא לעולם לא מבצע הזמנה.
דרישות
- Linux עם systemd, Python 3.10 ומעלה; numpy, pandas ו-scipy מותקנים עבורך.
- לשווקים בארה"ב: חשבון Interactive Brokers וגייטווי משלך (היסטוריה בלבד).
- אופציונלי: נקודת קצה תואמת OpenAI להשערות מוצעות על-ידי מודל.
סיכונים
- אף אסטרטגיה בערכת אוטומציה זו אינה רווחית, ואף אחת אינה מובטחת. המחקר שלנו לא מצא יתרון שורד עלויות; תוצאה זו היא חלק מהתיעוד.
- מסחר יכול להפסיד יותר ממה שאתה מצפה. זהו תוכנה למחקר, לא ייעוץ פיננסי, ושום דבר כאן אינו המלצה לסחור.
עודכן: