Quant Lab

Ano ang ginagawa nito

Ang Quant Lab ang research rig namin para sa pagsubok ng mga ideya sa trading: kinokolekta nito ang market data, gumagawa at pinapaunlad ang mga hypothesis, nagba-backtest sa mga ito gamit ang mga gastos na hindi nagpapaganda, pinapasa ang bawat kandidato sa labing-isa na checks laban sa overfitting at isang tingin sa isang hindi nasusukling holdout year, at nagpa-paper-trade sa mga nakaligtas bago maglagay ng kahit isang tunay na order. Karamihan ng ideya ay nabibigo doon, at iyon ang eksaktong layunin nito.

• Data in. Araw-araw na history ng Moscow Exchange shares, indices at continuous futures (rolled sa loob ng bawat contract), Binance spot at perpetuals kasama ang funding, US stocks at futures mula sa iyong sariling Interactive Brokers gateway, o ang iyong CSV files.
• Honest backtests. Nagtatrade sa next open, ang mga stop ay napupuno sa open kapag may gap, at ang per-side costs ay mula sa mga model na na-calibrate sa tunay na fills: commission, half spread, market impact, per-contract fees, borrow at funding.
• A gauntlet, not a chart. Out of sample, walk-forward folds, bootstraps ng returns at trades, costs x1.5, isang permutation test, parameter neighbours, ang Deflated Sharpe sa lahat ng hypothesis na nasubok, at synthetic price paths. Pagkatapos ay isang tingin sa holdout year, laban sa luck bar.
• A search that keeps score. Random, evolved at (opsyonal) model-proposed hypotheses, ang bawat isa ay isinusulat sa ledger, kaya ang mahabang search ay nagpapataas ng sarili nitong bar kung paano dapat.
• Paper trading. Ang mga nakaligtas ay sinusubok sa mga araw na wala pa nang piliin sila, sinusuri pagkatapos ng 20 days, kasama ang positions ng bukas at isang daily report. Hindi ito naglalagay ng order.