Quant Lab

Що він робить

Quant Lab — це дослідницький стенд, на якому ми перевіряємо торгові ідеї: він збирає ринкові дані, генерує та розвиває гіпотези, тестує їх на історичних даних із чесними витратами, проганяє кожного кандидата через одинадцять перевірок на перехресне навчання та один погляд на незачеплений резервний рік, а потім паперово торгує тими, що вижили, перш ніж віддати хоча б один реальний ордер. Більшість ідей там провалюються, і саме для цього він і створений.

• Дані всередину. Щоденна історія акцій, індексів і безперервних ф'ючерсів Московської біржі (з ролуванням у межах кожного контракту), спотові та безстрокові інструменти Binance з фандингом, американські акції та ф'ючерси з вашого власного шлюзу Interactive Brokers або ваші файли CSV.
• Чесні бектести. Угоди виконуються за ціною наступного відкриття, стопи заповнюються на відкритті при розриві, а витрати на кожну сторону розраховуються за моделями, каліброваними на реальних виконаннях: комісія, половина спреду, ринковий вплив, збори за контракт, позичка та фандинг.
• Випробування, а не графік. Позавибіркові дані, склади walk-forward, бутстрапи прибутковості та угод, витрати x1.5, тест перестановки, сусідні параметри, дефляційний коефіцієнт Шарпа для всіх коли-небудь випробуваних гіпотез і синтетичні цінові шляхи. Потім один погляд на резервний рік, порівняно з планкою удачі.
• Пошук, який веде рахунок. Випадкові, еволюціоновані та (за бажанням) запропоновані моделлю гіпотези, кожна з яких записується до журналу, тож тривалий пошук підвищує власну планку, як і має бути.
• Паперова торгівля. Ті, що вижили, перевіряються на днях, яких не існувало на момент їхнього вибору, переглядаються через 20 днів, із позиціями на завтра та щоденним звітом. Він ніколи не розміщує ордер.