Quant Lab

Čo to robí

Quant Lab je výskumné zariadenie, na ktorom testujeme obchodné nápady: zbiera trhové dáta, generuje a vyvíja hypotézy, backtestuje ich s nákladmi, ktoré nelichotia, preženie každého kandidáta jedenástimi kontrolami proti preučeniu a jedným pohľadom na nedotknutý holdout rok a pred zadaním prvej skutočnej objednávky testuje preživšie stratégie v paper tradingu. Väčšina nápadov tam zlyhá, a presne na to slúži.

• Vstup dát. Denná história akcií, indexov a spojitých futures (rolovaných v rámci každého kontraktu) na Moskovskej burze, spot a perpetuals na Binance s financovaním, americké akcie a futures z vášho vlastného Interactive Brokers gateway alebo vaše súbory CSV.
• Úprimné backtesty. Obchody za ďalšie otvorenie, stop-lossy plnené pri otvorení pri gape a náklady na jednu stranu z modelov kalibrovaných na reálnych plneniach: provízia, polovica spreadu, trhový dopad, poplatky za kontrakt, požičiavanie a financovanie.
• Skúška ohňom, nie graf. Out of sample, walk-forward foldy, bootstrapy výnosov a obchodov, náklady x1,5, permutačný test, susedné parametre, Deflated Sharpe pre všetky kedy vyskúšané hypotézy a syntetické cenové cesty. Potom jeden pohľad na holdout rok, oproti latke pre šťastie.
• Vyhľadávanie, ktoré si vedie evidenciu. Náhodné, evolučné a (voliteľne) modelom navrhnuté hypotézy, každá zapísaná do registra, takže dlhé vyhľadávanie si samo dvíha latku, ako má.
• Paper trading. Preživší sú testovaní na dňoch, ktoré neexistovali, keď boli vybraní, revidovaní po 20 dňoch, s pozíciami na zajtra a dennou správou. Nikdy nezadáva objednávku.