Quant Lab

Tính năng chính

Quant Lab là bộ công cụ nghiên cứu mà chúng tôi dùng để kiểm nghiệm các ý tưởng giao dịch: nó thu thập dữ liệu thị trường, tạo ra và phát triển các giả thuyết, chạy backtest với các chi phí thực tế không tô vẽ, đưa mọi ứng viên qua mười một bước kiểm tra chống overfitting và một lần xem xét năm holdout chưa từng đụng tới, rồi paper-trade những gì còn sót lại trước khi đặt bất kỳ lệnh thật nào. Hầu hết các ý tưởng đều thất bại ở đó, và đó chính xác là mục đích của nó.

• Nhập dữ liệu. Lịch sử hàng ngày của cổ phiếu, chỉ số và hợp đồng tương lai liên tục trên Moscow Exchange (được roll trong từng hợp đồng), Binance spot và perpetual kèm phí funding, cổ phiếu và hợp đồng tương lai Mỹ từ gateway Interactive Brokers của riêng bạn, hoặc các tệp CSV của bạn.
• Backtest trung thực. Giao dịch tại giá mở cửa phiên tiếp theo, lệnh stop được khớp tại giá mở cửa khi có gap, và chi phí cho mỗi chiều từ các mô hình được hiệu chỉnh trên các lệnh khớp thực tế: hoa hồng, nửa spread, tác động thị trường, phí theo hợp đồng, phí vay và phí funding.
• Một ải thử thách, không phải một biểu đồ. Out of sample, các fold walk-forward, bootstrap lợi nhuận và giao dịch, chi phí x1.5, kiểm tra hoán vị, các tham số lân cận, Deflated Sharpe trên mọi giả thuyết từng được thử, và các đường giá tổng hợp. Sau đó là một lần xem năm holdout, đối chiếu với ngưỡng may mắn.
• Một cuộc tìm kiếm có ghi điểm. Các giả thuyết ngẫu nhiên, được tiến hóa và (tùy chọn) do mô hình đề xuất, mỗi giả thuyết đều được ghi vào sổ cái, để một cuộc tìm kiếm dài tự nâng cao tiêu chuẩn của chính nó như lẽ đương nhiên.
• Paper trading. Những giả thuyết sống sót được kiểm tra trên những ngày chưa tồn tại khi chúng được chọn, xem xét lại sau 20 ngày, kèm vị thế của ngày mai và báo cáo hàng ngày. Nó không bao giờ đặt lệnh.