Quant Lab

功能介绍

Quant Lab 是我们用来测试交易思路的研究平台：它收集市场数据，生成并演化假设，使用不粉饰太平的成本模型进行回测，让每个候选方案通过十一项防过拟合检查，并查看一次未触碰的保留年份，最后对幸存方案进行模拟交易，才下第一笔实盘订单。大多数思路都会在此失败，而这正是它的用途。

• 数据接入。莫斯科交易所股票、指数和连续期货（在各合约内滚动）的每日历史数据，带资金费率的币安现货和永续合约，来自您自有 Interactive Brokers 网关的美股和期货，或您的 CSV 文件。
• 诚实的回测。在次日开盘价成交，跳空缺口时止损单在开盘价成交，以及基于真实成交校准的单边成本模型：佣金、半点差、市场冲击、每合约费用、借券费和资金费率。
• 是试炼场，不是图表。样本外测试、滚动前推折、收益和交易的自助法重采样、成本乘以 1.5、置换检验、参数邻域、针对所有尝试过的假设计算的收缩夏普比率，以及合成价格路径。然后查看一次保留年份，对照运气基准。
• 有记录的搜索。随机、演化和（可选）模型提出的假设，每一个都写入账本，因此长时间的搜索会像应有的那样提高自身的标准。
• 模拟交易。幸存方案在选定它们时还不存在的日子里接受测试，20 天后进行审查，提供明天的持仓和每日报告。它从不下单。