Quant Lab

Fungsinya

Quant Lab adalah rig riset tempat kami menguji ide-ide trading: ia mengumpulkan data pasar, menghasilkan dan mengembangkan hipotesis, melakukan backtest dengan biaya yang tidak memanjakan, menjalankan setiap kandidat melalui sebelas pemeriksaan terhadap overfitting dan satu kali melihat tahun holdout yang belum tersentuh, serta melakukan paper-trading pada yang bertahan sebelum satu pun order riil. Sebagian besar ide gagal di sana, dan memang untuk itulah ia ada.

• Data masuk. Riwayat harian saham, indeks, dan futures kontinu (di-roll di dalam setiap kontrak) dari Moscow Exchange, spot dan perpetual Binance dengan funding, saham dan futures AS dari gateway Interactive Brokers milik Anda sendiri, atau file CSV Anda.
• Backtest yang jujur. Transaksi dieksekusi pada open berikutnya, stop filled pada open saat terjadi gap, dan biaya per sisi dari model yang dikalibrasi pada fill riil: komisi, setengah spread, market impact, biaya per kontrak, borrow, dan funding.
• Medan uji, bukan sekadar grafik. Out of sample, walk-forward folds, bootstrap dari return dan transaksi, biaya x1.5, uji permutasi, tetangga parameter, Deflated Sharpe atas setiap hipotesis yang pernah dicoba, dan jalur harga sintetis. Kemudian satu kali melihat tahun holdout, terhadap ambang batas keberuntungan.
• Pencarian yang mencatat skor. Hipotesis acak, hasil evolusi, dan (opsional) usulan model, setiap hipotesis ditulis ke dalam ledger, sehingga pencarian yang panjang menaikkan standarnya sendiri sebagaimana mestinya.
• Paper trading. Yang bertahan diuji pada hari-hari yang belum ada saat mereka dipilih, ditinjau setelah 20 hari, dengan posisi besok dan laporan harian. Ia tidak pernah menempatkan order.