Quant Lab

Ce face

Quant Lab este rigul de cercetare pe care testăm ideile de tranzacționare: colectează date de piață, generează și evoluează ipoteze, le testează retrospectiv cu costuri care nu le flatează, trece fiecare candidat prin unsprezece verificări împotriva supraajustării și o singură privire asupra unui an de validare neatins, iar apoi tranzacționează pe hârtie ceea ce supraviețuiește înainte de o singură comandă reală. Majoritatea ideilor eșuează acolo, ceea ce este exact scopul lui.

• Date de intrare. Istoric zilnic al acțiunilor, indicilor și contractelor futures continue (rolate în interiorul fiecărui contract) de pe Bursa din Moscova, Binance spot și perpetue cu finanțare, acțiuni și futures din SUA din propriul gateway Interactive Brokers, sau fișierele dvs. CSV.
• Testări retrospective oneste. Tranzacții la deschiderea următoare, stopuri executate la deschidere în caz de gap, și costuri pe parte din modele calibrate pe execuții reale: comision, jumătate din spread, impact de piață, taxe per contract, împrumut și finanțare.
• O probă de foc, nu un grafic. În afara eșantionului, fold-uri walk-forward, bootstrap-uri ale randamentelor și tranzacțiilor, costuri x1.5, un test de permutare, vecini de parametri, Sharpe-ul deflatat pentru fiecare ipoteză încercată vreodată și căi sintetice de preț. Apoi o singură privire asupra anului de validare, față de o bară a norocului.
• O căutare care ține scorul. Ipoteze aleatorii, evoluate și (opțional) propuse de model, fiecare scrisă într-un registru, astfel încât o căutare lungă își ridică propria bară, așa cum trebuie.
• Tranzacționare pe hârtie. Supraviețuitoarele sunt testate pe zile care nu existau când au fost alese, revizuite după 20 de zile, cu pozițiile de mâine și un raport zilnic. Nu plasează niciodată o comandă.