Quant Lab

Vad det gör

Quant Lab är den forskningsmiljö vi testar handelsidéer i: den samlar marknadsdata, genererar och utvecklar hypoteser, backtestar dem med kostnader som inte smickrar, kör varje kandidat genom elva kontroller mot överanpassning och ett enda blickkast på ett orört holdout-år, och papperstradar det som överlever innan en enda riktig order läggs. De flesta idéer faller där, vilket är precis vad det är till för.

• Data in. Daglig historik för aktier, index och kontinuerliga futures (rullade inom varje kontrakt) på Moskva-börsen, Binance spot och perpetuals med funding, amerikanska aktier och futures från din egen Interactive Brokers-gateway, eller dina CSV-filer.
• Ärliga backtester. Handler utförs vid nästa öppning, stoppordrar fylls vid öppning vid gap, och kostnader per sida från modeller kalibrerade på verkliga fills: provision, halva spreaden, marknadspåverkan, avgifter per kontrakt, låneavgift och funding.
• En prövning, inte en graf. Out of sample, walk-forward-folds, bootstraps av avkastningar och trades, kostnader x1.5, ett permutationstest, parameterngrannar, Deflated Sharpe över varje hypotes som någonsin testats, och syntetiska prisbanor. Sedan ett enda blickkast på holdout-året, mot en turtröskel.
• En sökning som håller koll på poängen. Slumpmässiga, evoluerade och (valfritt) modellföreslagna hypoteser, var och en skriven till en loggbok, så att en lång sökning höjer sin egen ribba som den ska.
• Papperstrading. Överlevare testas på dagar som inte fanns när de valdes ut, granskas efter 20 dagar, med morgondagens positioner och en daglig rapport. Den lägger aldrig en order.