In Produktion
Quant Lab
Recherche-Infrastruktur für systematisches Trading: Daten-Pipelines, Backtests, Paper Trading, Broker-Gateways.
- Linux
- Postgres
- IBKR Gateway
Was es kann
Quant Lab ist die Forschungsplattform, auf der wir Handelsideen testen: Sie sammelt Marktdaten, führt Backtests mit Kosten durch, die echten Orderbüchern entsprechen, wiederholt sie walk-forward, um Overfitting aufzudecken, und testet überlebende Ideen im Paper-Trading, bevor eine einzige echte Order platziert wird. Die meisten Ideen scheitern dort – genau dafür ist sie da.
- Datenpipelines. Tages- und Intraday-Bars, Orderbuch-Stichproben und Unternehmensereignisse in Postgres, mit Lücken- und Aktualitätsprüfungen.
- Ehrliche Backtests. Provisionen, Spreads und Slippage gemessen an echten Orderbüchern, nicht angenommen.
- Walk-forward und Holdout. Parametersuche in einem Fenster, Bewertung im nächsten und ein finales Holdout, an dem niemand optimiert.
- Paper-Trading. Live-Signale, simulierte Fills und ein täglicher Bericht, parallel zum Backtest.
- Broker-Gateway-Automatisierung. Ein Interactive-Brokers-Gateway eingeloggt, abgeglichen und überwacht halten, mit harten Risikolimits.
Voraussetzungen
- Linux, Python 3.10 oder neuer, Postgres.
- Eigene Marktdaten und Broker-Konten.
Risiken
- Keine Strategie in diesem Kit ist profitabel, und keine wird versprochen. Unsere eigene Forschung hat keinen Vorteil gefunden, der die Kosten übersteht; dieses Ergebnis ist Teil der Dokumentation.
- Handel kann mehr verlieren als erwartet. Dies ist Software für die Forschung, keine Finanzberatung, und nichts hier ist eine Empfehlung zum Handeln.
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