Quant Lab

Wat het doet

Quant Lab is de researchomgeving waarmee we tradingideeën testen: het verzamelt marktgegevens, genereert en evolueert hypothesen, backtest ze met kosten die niet vleien, leidt elke kandidaat door elf controles tegen overfitting en één blik op een onaangeroerd holdout-jaar, en paper-traded wat overleeft voordat er één echte order wordt geplaatst. De meeste ideeën falen daar, en daar is het precies voor bedoeld.

• Gegevens in. Dagelijkse geschiedenis van aandelen, indices en continue futures (gerold binnen elk contract) van de Moscow Exchange, Binance spot en perpetuals met funding, Amerikaanse aandelen en futures via je eigen Interactive Brokers-gateway, of je eigen CSV-bestanden.
• Eerlijke backtests. Trades op de volgende opening, stops gevuld bij de opening bij een gap, en per kant kosten uit modellen gekalibreerd op echte fills: commissie, halve spread, marktimpat, kosten per contract, borrow en funding.
• Een hindernisbaan, geen grafiek. Out of sample, walk-forward folds, bootstraps van returns en trades, kosten x1.5, een permutatietest, parameterburen, de Deflated Sharpe over elke ooit geprobeerde hypothese, en synthetische prijspaden. Daarna één blik op het holdout-jaar, tegen een geluksbarrière.
• Een zoektocht die bijhoudt. Willekeurige, geëvolueerde en (optioneel) door het model voorgestelde hypothesen, elk weggeschreven naar een ledger, zodat een lange zoektocht zijn eigen lat hoger legt, zoals het hoort.
• Paper trading. Overlevenden worden getest op dagen die nog niet bestonden toen ze werden gekozen, beoordeeld na 20 dagen, met posities voor morgen en een dagelijks rapport. Het plaatst nooit een order.