Quant Lab

Hva den gjør

Quant Lab er forskningsriggen vi tester handelideer på: den samler markedsdata, genererer og utvikler hypoteser, backtester dem med kostnader som ikke smigrer, kjører hver kandidat gjennom elleve sjekker mot overfitting og ett blikk på et uberørt holdout-år, og papirhandler det som overlever før en eneste ekte ordre. De fleste ideene feiler der, og det er akkurat det den er til for.

• Data inn. Daglig historikk for Moscow Exchange-aksjer, indeks og kontinuerlige futures (rullet innenfor hver kontrakt), Binance spot og perpetuals med funding, amerikanske aksjer og futures fra din egen Interactive Brokers-gateway, eller dine CSV-filer.
• Ærlige backtester. Handler utføres ved neste åpning, stopp fylles ved åpning ved gap, og kostnader per side fra modeller kalibrert på ekte utførelser: provisjon, halv spread, markedsinnvirkning, gebyr per kontrakt, utlån og funding.
• En løpeild, ikke et diagram. Ut av utvalget, walk-forward-fold, bootstraps av avkastning og handler, kostnader x1,5, en permutasjonstest, parameternaboer, Deflated Sharpe over alle hypoteser noen gang forsøkt, og syntetiske prisbaner. Deretter ett blikk på holdout-året, mot en hellsgrense.
• En søk som holder regnskap. Tilfeldige, evolvert og (valgfritt) modellforslåtte hypoteser, hver eneste skrevet til en hovedbok, slik at en lang søk hever sin egen terskel som den bør.
• Papirhandel. De som overlever testes på dager som ikke fantes da de ble valgt, gjennomgås etter 20 dager, med morgendagens posisjoner og en daglig rapport. Den plasserer aldri en ordre.