Quant Lab

Qué hace

Quant Lab es el entorno de investigación donde probamos ideas de trading: recopila datos de mercado, ejecuta backtests con costes que se ajustan a los libros de órdenes reales, los repite de forma walk-forward para detectar sobreajuste y ejecuta las ideas supervivientes en simulación antes de enviar una sola orden real. La mayoría de las ideas fallan ahí, que es exactamente para lo que sirve.

• Pipelines de datos. Barras diarias e intradía, muestras del libro de órdenes y eventos corporativos en Postgres, con comprobaciones de huecos y frescura.
• Backtests honestos. Comisiones, spreads y deslizamiento medidos a partir de libros reales, no supuestos.
• Walk-forward y holdout. Búsqueda de parámetros en una ventana, juicio en la siguiente y un holdout final en el que nadie ajusta.
• Paper trading. Señales en vivo, ejecuciones simuladas y un informe diario, en paralelo con el backtest.
• Automatización de la pasarela del bróker. Mantener una pasarela de Interactive Brokers conectada, conciliada y vigilada, con límites de riesgo estrictos.