Quant Lab

Что он делает

Quant Lab — это исследовательский стенд, на котором мы проверяем торговые идеи: он собирает рыночные данные, генерирует и развивает гипотезы, проводит бэктесты с честными издержками, прогоняет каждый кандидат через одиннадцать проверок на переобучение и один раз смотрит на неизменную контрольную выборку за один год, а затем запускает в бумажную торговлю то, что выжило, прежде чем отправить хоть один реальный ордер. Большинство идей там проваливаются, что и является целью этого процесса.

• Вход данных. Ежедневная история акций, индексов и непрерывных фьючерсов Московской биржи (с роллировкой внутри каждого контракта), спот и перпетуалы Binance с финансированием, американские акции и фьючерсы из вашего собственного шлюза Interactive Brokers или ваши файлы CSV.
• Честные бэктесты. Сделки исполняются по цене открытия следующей свечи, стопы исполняются по открытию при гэпе, а издержки на каждую сторону рассчитываются по моделям, откалиброванным на реальных исполнениях: комиссия, половина спреда, влияние на рынок, сборы за контракт, стоимость займа и финансирование.
• Полоса препятствий, а не график. Тестирование на выборке вне выборки, скользящие окна, бутстрап доходностей и сделок, издержки x1.5, тест перестановок, соседи по параметрам, дефлированный коэффициент Шарпа по всем когда-либо опробованным гипотезам и синтетические ценовые траектории. Затем один взгляд на контрольный год, сверяясь с порогом удачи.
• Поиск, который ведет счет. Случайные, эволюционировавшие и (опционально) предложенные моделью гипотезы, каждая из которых записывается в реестр, так что длительный поиск закономерно повышает собственную планку.
• Бумажная торговля. Выжившие тестируются на днях, которых еще не существовало, когда их выбирали, проверяются через 20 дней, с позициями на завтра и ежедневным отчетом. Она никогда не размещает ордер.