Quant Lab

Τι κάνει

Το Quant Lab είναι το ερευνητικό περιβάλλον στο οποίο δοκιμάζουμε ιδέες συναλλαγών: συλλέγει δεδομένα αγοράς, παράγει και εξελίσσει υποθέσεις, τις δοκιμάζει αναδρομικά με κόστη που δεν κολακεύουν, περνά κάθε υποψήφια ιδέα από έντεκα ελέγχους κατά της υπερπροσαρμογής και μια ματιά σε ένα αγγιχτο έτος ελέγχου, και κάνει δοκιμαστικές συναλλαγές σε ό,τι επιβιώνει πριν από την πρώτη πραγματική εντολή. Οι περισσότερες ιδέες αποτυγχάνουν εκεί, που είναι ακριβώς ο σκοπός του.

• Δεδομένα εισόδου. Ημερήσιο ιστορικό μετοχών, δεικτών και συνεχών συμβολαίων μελλοντικών συναλλαγών (με κύλιση εντός κάθε συμβολαίου) του Χρηματιστηρίου Μόσχας, spot και perpetuals του Binance με funding, αμερικανικές μετοχές και futures από το δικό σας gateway του Interactive Brokers, ή τα αρχεία CSV σας.
• Ειλικρινείς αναδρομικές δοκιμές. Συναλλαγές στην επόμενη τιμή ανοίγματος, stop fills στην τιμή ανοίγματος σε περίπτωση κενού, και κόστη ανά πλευρά από μοντέλα βαθμονομημένα σε πραγματικές εκτελέσεις: προμήθεια, μισό spread, επιρροή στην αγορά, τέλη ανά συμβόλαιο, δανεισμός και funding.
• Ένας δρόμος δοκιμασιών, όχι ένα γράφημα. Εκτός δείγματος, walk-forward folds, bootstraps αποδόσεων και συναλλαγών, κόστη x1.5, έλεγχος μετάθεσης, γειτονικές παράμετροι, το Deflated Sharpe για κάθε υποθετική ιδέα που δοκιμάστηκε ποτέ, και συνθετικές διαδρομές τιμών. Στη συνέχεια, μία ματιά στο έτος ελέγχου, έναντι ενός ορίου τύχης.
• Μια αναζήτηση που κρατάει σκορ. Τυχαίες, εξελιγμένες και (προαιρετικά) προτεινόμενες από μοντέλο υποθέσεις, καθεμία καταγεγραμμένη σε ένα ημερολόγιο, ώστε μια μεγάλη αναζήτηση να ανεβάζει το δικό της όριο όπως πρέπει.
• Δοκιμαστικές συναλλαγές. Οι επιζώντες ελέγχονται σε ημέρες που δεν υπήρχαν όταν επιλέχθηκαν, με αναθεώρηση μετά από 20 ημέρες, με τις θέσεις της επόμενης ημέρας και μια ημερήσια αναφορά. Δεν τοποθετεί ποτέ εντολή.