Quant Lab

Какво прави

Quant Lab е изследователската платформа, на която тестваме търговските идеи: тя събира пазарни данни, генерира и развива хипотези, извършва бектестове с разходи, които не ги подправят, прекарва всеки кандидат през единадесет проверки срещу прекалено напасване (overfitting) и един поглед към непокътната тестова година, а след това пуска на хартиена търговия оцелелите, преди да бъде пусната единична реална поръчка. Повечето идеи се провалят там, което е точно целта ѝ.

• Вход на данни. Дневна история на акции, индекси и непрекъснати фючърси на Московската борса (ролвани във всеки договор), Binance спот и перпетуали с финансиране, американски акции и фючърси от собствената ви Interactive Brokers шлюза или вашите CSV файлове.
• Честни бектестове. Търговия при следващото отваряне, стопове, изпълнени при отваряне при пропуск (gap), и разходи за всяка страна от модели, калибрирани на реални изпълнения: комисиона, половината от спреда, пазарно влияние, такси на договор, заеми и финансиране.
• Изпитание, а не графика. Извън извадката, walk-forward гънки, bootstrap на доходности и сделки, разходи x1.5, пермутационен тест, съседни параметри, Дефлираното Шарпе за всяка хипотеза, която някога е била пробвана, и синтетични ценови пътища. След това един поглед към тестовата година, спрямо бариера за късмет.
• Търсене, което води сметка. Случайни, еволюирали и (по желание) предложени от модел хипотези, всяка една записана в регистър, така че дългото търсене да повишава собствената си летва, както трябва.
• Хартиена търговия. Оцелелите се тестват на дни, които не са съществували, когато са били избрани, прегледани след 20 дни, с позициите за утре и дневен отчет. Тя никога не поставя поръчка.