Quant Lab

Co to dělá

Quant Lab je výzkumné prostředí, na kterém testujeme obchodní nápady: shromažďuje tržní data, generuje a vyvíjí hypotézy, backtestuje je s náklady, které nelichotí, každého kandidáta prožene jedenácti kontrolami proti overfittingu a jedním pohledem na nedotčený holdout rok a před vložením jediné reálné objednávky papírově obchoduje to, co přežije. Většina nápadů tam selže, a přesně k tomu slouží.

• Vstup dat. Denní historie akcií, indexů a spojitých futures (rollovaných v rámci každého kontraktu) na Moskevské burze, spot a perpetualy na Binance s financováním, americké akcie a futures z vaší vlastní brány Interactive Brokers nebo vaše soubory CSV.
• Upřímné backtesty. Obchody za další otevírací cenu, stop-lossy plněné za otevírací cenu při gapu a náklady na stranu z modelů kalibrovaných na reálná plnění: provize, polovina spreadu, tržní dopad, poplatky za kontrakt, půjčka a financování.
• Výzva, ne graf. Out of sample, walk-forward foldy, bootstrapy výnosů a obchodů, náklady x1,5, permutační test, sousední parametry, Deflated Sharpe přes všechny kdy zkoušené hypotézy a syntetické cenové cesty. Pak jeden pohled na holdout rok proti laťce štěstí.
• Hledání, které si vede účet. Náhodné, evoluční a (volitelně) modelem navržené hypotézy, každá zapsaná do deníku, takže dlouhé hledání si samo zvedá laťku, jak má.
• Papírové obchodování. Přeživší jsou testováni na dnech, které neexistovaly, když byly vybrány, revidováni po 20 dnech, s pozicemi na zítřek a denní zprávou. Nikdy nevloží objednávku.