Quant Lab

Ne yapar

Quant Lab, işlem fikirlerini test ettiğimiz araştırma düzeneğidir: piyasa verilerini toplar, hipotezler üretir ve geliştirir, maliyetleri abartmayan bir şekilde geriye dönük testler yapar, her adayı aşırı uyumlamaya karşı on bir kontrolden geçirir ve dokunulmamış bir tutma yılına (holdout) bir kez bakar; hayatta kalanları tek bir gerçek emir verilmeden önce kâğıt üzerinde işlem yapar. Fikirlerin çoğu burada başarısız olur; zaten amacı da budur.

• Veri girişi. Moskova Borsası hisse senetleri, endeksler ve sürekli vadeli işlemler (her sözleşme içinde yuvarlanmış) için günlük geçmiş, fonlama dahil Binance spot ve sürekli sözleşmeler, kendi Interactive Brokers ağ geçidinizden ABD hisse senetleri ve vadeli işlemler veya CSV dosyalarınız.
• Dürüst geriye dönük testler. Bir sonraki açılışta işlem yapılır, stoplar bir boşlukta (gap) açılışta doldurulur ve gerçek emirlerle kalibre edilmiş modellerden gelen taraf başına maliyetler: komisyon, spread'in yarısı, piyasa etkisi, sözleşme başına ücretler, ödünç alma ve fonlama.
• Bir grafik değil, bir çelme sınavı. Örneklem dışı, yürüyen ileri katmanlar (walk-forward folds), getiriler ve işlemler için bootstrap, maliyetler x1,5, bir permütasyon testi, parametre komşuları, daha önce denenmiş tüm hipotezler üzerinden Deflated Sharpe ve sentetik fiyat yolları. Ardından, bir şans eşiğine karşı tutma yılına bir kez bakılır.
• Puanı tutan bir arama. Rastgele, evrimsel ve (isteğe bağlı) model tarafından önerilen hipotezler; her biri bir deftere yazılır, böylece uzun bir arama gerektiği gibi kendi eşiğini yükseltir.
• Kâğıt üzerinde işlem. Hayatta kalanlar, seçildikleri gün var olmayan günlerde test edilir, 20 gün sonra gözden geçirilir; yarının pozisyonları ve günlük bir raporla birlikte. Asla bir emir vermez.