Quant Lab

ฟีเจอร์หลัก

Quant Lab คือชุดเครื่องมือวิจัยที่เราใช้ทดสอบไอเดียการเทรด: มันรวบรวมข้อมูลตลาด สร้างและวิวัฒนาการสมมติฐาน บันทดสอบ (backtest) ด้วยต้นทุนที่ไม่ทำให้ดูดีเกินจริง รันทุกตัวผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ 11 ข้อเพื่อป้องกัน overfitting และดูผลบนปี holdout ที่ไม่เคยแตะต้องก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้น paper-trade เฉพาะตัวที่รอดชีวิต ก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อจริงแม้แต่คำสั่งเดียว ไอเดียส่วนใหญ่ล้มเหลวตรงนั้น ซึ่งนั่นคือจุดประสงค์ของมันพอดี

• นำเข้าข้อมูล ประวัติรายวันของหุ้น ดัชนี และฟิวเจอร์สต่อเนื่อง (rolled ภายในแต่ละสัญญา) ของ Moscow Exchange, Binance spot และ perpetuals พร้อม funding, หุ้นและฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ จาก gateway ของ Interactive Brokers ของคุณเอง หรือไฟล์ CSV ของคุณ
• Backtest แบบซื่อสัตย์ เทรดที่ราคาเปิดถัดไป, stop order ถูก fill ที่ราคาเปิดเมื่อเกิด gap และต้นทุนต่อฝั่งจากโมเดลที่ calibrated ด้วย fill จริง: ค่าคอมมิชชัน, ครึ่งหนึ่งของ spread, ผลกระทบต่อตลาด, ค่าธรรมเนียมต่อสัญญา, ค่ายืมหุ้น และ funding
• สนามประลอง ไม่ใช่แค่กราฟ ทดสอบนอกตัวอย่าง (out of sample), walk-forward folds, bootstrap ของผลตอบแทนและเทรด, ต้นทุน x1.5, permutation test, พารามิเตอร์ข้างเคียง, Deflated Sharpe บนทุกสมมติฐานที่เคยลอง และเส้นราคาสังเคราะห์ จากนั้นดูผลบนปี holdout หนึ่งครั้ง เทียบกับเกณฑ์ความฟลุค
• การค้นหาที่จดบันทึกคะแนน สมมติฐานแบบสุ่ม, แบบวิวัฒนาการ และ (ถ้าเลือก) แบบที่โมเดลเสนอ โดยทุกตัวถูกเขียนลงสมุดบัญชี (ledger) ดังนั้นการค้นหาที่ยาวนานจะยกระดับมาตรฐานของมันเองอย่างเหมาะสม
• Paper trading ตัวที่รอดชีวิตถูกทดสอบบนวันที่ไม่มีอยู่จริงตอนที่มันถูกเลือก ทบทวนหลังผ่านไป 20 วัน พร้อมสถานะของวันพรุ่งนี้และรายงานรายวัน มันไม่เคยส่งคำสั่งซื้อจริง