Quant Lab

Apa yang dilakukannya

Quant Lab ialah rig penyelidikan yang kami gunakan untuk menguji idea dagangan: ia mengumpul data pasaran, menjana dan mengembangkan hipotesis, mengujinya secara balik dengan kos yang tidak memanjakan, menjalankan setiap calon melalui sebelas pemeriksaan terhadap lebih suai dan satu tinjauan pada tahun pegangan yang tidak disentuh, serta mendagang secara kertas apa yang terselamat sebelum satu pun pesanan sebenar dibuat. Kebanyakan idea gagal di sana, dan itulah memang tujuannya.

• Data masuk. Sejarah harian saham, indeks dan futures berterusan Bursa Moscow (digulung dalam setiap kontrak), Binance spot dan perpetual dengan pembiayaan, saham dan futures AS daripada gerbang Interactive Brokers anda sendiri, atau fail CSV anda.
• Ujian balik yang jujur. Dagangan pada harga buka seterusnya, stop diisi pada harga buka jika ada gap, dan kos setiap sisi daripada model yang dikalibrasi pada pelaksanaan sebenar: komisen, separuh spread, impak pasaran, yuran setiap kontrak, pinjaman dan pembiayaan.
• Ujian berat, bukan carta. Luar sampel, lipatan jalan ke hadapan, bootstrap pulangan dan dagangan, kos x1.5, ujian permutasi, jiran parameter, Deflated Sharpe bagi setiap hipotesis yang pernah dicuba, dan laluan harga sintetik. Kemudian satu tinjauan pada tahun pegangan, berbanding halangan nasib.
• Carian yang menyimpan skor. Hipotesis rawak, berevolusi dan (pilihan) dicadangkan oleh model, setiap satu ditulis ke dalam lejar, supaya carian yang panjang menaikkan halangannya sendiri sebagaimana sepatutnya.
• Dagangan kertas. Yang terselamat diuji pada hari yang tidak wujud apabila ia dipilih, disemak selepas 20 hari, dengan kedudukan esok dan laporan harian. Ia tidak pernah membuat pesanan.