Quant Lab

Co robi

Quant Lab to stanowisko badawcze, na którym testujemy pomysły na handel: zbiera dane rynkowe, generuje i ewoluuje hipotezy, przeprowadza testy historyczne z kosztami, które nie są naciągane, przepuszcza każdego kandydata przez jedenaście testów na przeuczenie i jeden przegląd nietkniętego roku holdout, a następnie prowadzi handel na papierze dla tych, które przetrwały, zanim złożone zostanie jakiekolwiek rzeczywiste zlecenie. Większość pomysłów tam przegrywa i dokładnie do tego to narzędzie służy.

• Dane wejściowe. Dzienna historia akcji, indeksów i kontraktów futures (z rolowaniem w ramach każdego kontraktu) z Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych, spot i perpetuals z Binance z uwzględnieniem finansowania, akcje i futures z USA z Twojego własnego gatewaya Interactive Brokers lub Twoje pliki CSV.
• Uczciwe testy historyczne. Transakcje po cenie otwarcia następnego dnia, zlecenia stop realizowane po cenie otwarcia przy luce, oraz koszty po każdej stronie z modeli skalibrowanych na rzeczywistych realizacjach: prowizja, połowa spreadu, wpływ na rynek, opłaty za kontrakt, koszty pożyczki i finansowania.
• Próba sił, a nie wykres. Próba out-of-sample, foldy walk-forward, bootstrapy zwrotów i transakcji, koszty x1,5, test permutacyjny, sąsiedzi parametrów, Deflated Sharpe dla każdej kiedykolwiek przetestowanej hipotezy i syntetyczne ścieżki cenowe. Następnie jeden przegląd roku holdout, w porównaniu z progiem szczęścia.
• Przeszukiwanie, które prowadzi rachunek. Hipotezy losowe, ewoluowane i (opcjonalnie) proponowane przez model, każda zapisana w rejestrze, więc długie przeszukiwanie podnosi własną poprzeczkę, jak powinno.
• Handel na papierze. Przetrwałe strategie są testowane na dniach, które nie istniały w momencie ich wyboru, przeglądane po 20 dniach, z pozycjami na jutro i dziennym raportem. Nigdy nie składa zlecenia.