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Quant Lab
Infrastruttura di ricerca per il trading sistematico: pipeline dati, backtest, paper trading, gateway dei broker.
- Linux
- Postgres
- IBKR Gateway
Cosa fa
Quant Lab è la piattaforma di ricerca su cui testiamo le idee di trading: raccoglie dati di mercato, esegue backtest con costi coerenti con i book reali, li ripete in modalità walk-forward per smascherare l'overfitting e fa girare le idee sopravvissute in paper trading prima di qualsiasi ordine reale. La maggior parte delle idee fallisce lì, ed è esattamente lo scopo per cui esiste.
- Data pipeline. Barre giornaliere e intraday, campioni di order book ed eventi societari in Postgres, con controlli di gap e freschezza.
- Backtest onesti. Commissioni, spread e slippage misurati dai book reali, non ipotizzati.
- Walk-forward e holdout. Ricerca dei parametri su una finestra, valutazione sulla successiva e un holdout finale su cui nessuno interviene.
- Paper trading. Segnali live, riempimenti simulati e un report giornaliero, affiancati al backtest.
- Automazione del gateway del broker. Mantenere un gateway Interactive Brokers connesso, riconciliato e monitorato, con rigidi limiti di rischio.
Requisiti
- Linux, Python 3.10 o versioni successive, Postgres.
- Dati di mercato e conti broker di tua proprietà.
Rischi
- Nessuna strategia in questo kit è profittevole e nessuna lo promette. La nostra ricerca interna non ha trovato alcun vantaggio che sopravviva ai costi; questo risultato fa parte della documentazione.
- Il trading può far perdere più del previsto. Questo è un software per la ricerca, non una consulenza finanziaria, e nulla qui è una raccomandazione a fare trading.
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