Հասանելի է
Quant Lab
Հետազոտական ենթակառուցվածք համակարգված առևտրի համար՝ տվյալների գործընթացներ, բեքթեստեր, թղթային առևտուր, բրոքերային միացումներ։
- Linux
- Postgres
- IBKR Gateway
Ինչ է անում
Quant Lab-ը հետազոտական հարթակ է, որի վրա մենք ստուգում ենք առևտրային գաղափարները. այն հավաքում է շուկայական տվյալներ, ձևակերպում և զարգացնում է վարկածներ, կատարում է բեքթեստեր ոչ գովեստի ծախսերով, անցկացնում է յուրաքանչյուր թեկնածուի միջով գերհարմարեցման դեմ ուղղված տասնմեկ ստուգումների և մեկ անգամ նայում է անձեռնմխելի holdout տարվան, իսկ այնուհետև թղթային առևտուր է կատարում մնացածի հետ, մինչև առաջին իրական պատվերի տեղադրումը: Այնտեղ գաղափարների մեծ մասը ձախողվում է, ինչը հենց դրա համար էլ նախատեսված է:
- Տվյալների մուտք. Մոսկվայի բորսայի բաժնետոմսերի, ինդեքսների և անընդհատ ֆյուչերսների (գլոբալացված յուրաքանչյուր պայմանագրի ներսում) ամենօրյա պատմություն, Binance-ի սպոտ և անվերջ ֆյուչերսներ՝ ֆանդինգով, ԱՄՆ բաժնետոմսեր և ֆյուչերսներ՝ ձեր սեփական Interactive Brokers գեյթվեյից, կամ ձեր CSV ֆայլերը:
- Անկեղծ բեքթեստեր. Գործարքները կատարվում են հաջորդ բացման պահին, ստոպները կատարվում են բացման պահին գափի դեպքում, և մեկ կողմի ծախսերը հաշվարկվում են իրական կատարումների հիման վրա կալիբրացված մոդելներով. կոմիսիա, կես սփրեդ, շուկայական ազդեցություն, մեկ պայմանագրի վճարներ, վարկ և ֆանդինգ:
- Փորձություն, ոչ թե գրաֆիկ: Out of sample, walk-forward ծալքեր, եկամուտների և գործարքների bootstraps, ծախսեր x1.5, permutation test, պարամետրերի հարևաններ, Deflated Sharpe-ը բոլոր երբևէ փորձարկված վարկածների համար, և սինթետիկ գնային ուղիներ: Այնուհետև մեկ անգամ նայում ենք holdout տարվան՝ համեմատելով բախտի շեմի հետ:
- Որոնում, որը հաշիվ է պահում. Պատահական, էվոլյուցիոն և (ըստ ցանկության) մոդելի առաջարկած վարկածներ, յուրաքանչյուրը գրանցվում է մատյանում, ուստի երկար որոնումը բարձրացնում է իր սեփական շեմը, ինչպես պետք է լինի:
- Թղթային առևտուր. Մնացածները ստուգվում են այն օրերի համար, որոնք գոյություն չունեին, երբ դրանք ընտրվեցին, վերանայվում են 20 օր անց՝ վաղվա դիրքերով և ամենօրյա հաշվետվությամբ: Այն երբեք պատվեր չի տեղադրում:
Պահանջներ
- Linux՝ systemd-ով, Python 3.10 կամ ավելի ուշ տարբերակ; numpy, pandas և scipy-ն տեղադրված են ձեզ համար:
- ԱՄՆ շուկաների համար. ձեր սեփական Interactive Brokers հաշիվը և գեյթվեյը (միայն պատմություն):
- Ըստ ցանկության. OpenAI-compatible endpoint՝ մոդելի առաջարկած վարկածների համար:
Ռիսկեր
- Այս հավաքածուում ոչ մի ռազմավարություն շահութաբեր չէ, և ոչ մեկը խոստացված չէ: Մեր սեփական հետազոտությունը չգտավ ծախսերը դիմակայող առավելություն. այդ արդյունքը փաստաթղթերի մաս է կազմում:
- Առևտուրը կարող է կորցնել ավելին, քան սպասում եք: Սա հետազոտության համար նախատեսված ծրագրային ապահովում է, ոչ թե ֆինանսական խորհուրդ, և ոչինչ այստեղ առևտուր կատարելու առաջարկ չէ:
Թարմացված է: