Quant Lab

Šta radi

Quant Lab je istraživački sistem na kojem testiramo ideje za trgovanje: prikuplja tržišne podatke, generiše i razvija hipoteze, vrati-testira ih uz troškove koji ne uljepšavaju sliku, provodi svaku kandidatsku strategiju kroz jedanaest provera protiv preprilagođavanja i jedan pogled na nedirnutu godinu za proveru, a zatim papirno trguje onim što preživi pre nego što se pošalje ijedna prava porudžbina. Većina ideja tu propada, i upravo za to on služi.

• Ulaz podataka. Dnevna istorija akcija, indeksa i kontinuiranih futures ugovora sa Moskovske berze (rolovanje unutar svakog ugovora), Binance spot i perpetuali sa finansiranom kamatom, američke akcije i futures iz vašeg sopstvenog Interactive Brokers gateway-a, ili vaši CSV fajlovi.
• Iskreni backtestovi. Trgovanje po ceni otvaranja sledećeg dana, stop nalozi izvršeni po ceni otvaranja pri procepu, i troškovi po strani iz modela kalibrisanih na stvarnim izvršenjima: provizija, polovina spreda, tržišni uticaj, takse po ugovoru, pozajmljivanje i finansiranje.
• Poligon za iskušenje, a ne grafikon. Van uzorka, walk-forward foldovi, bootstrap uzorci prinosa i trgovanja, troškovi x1.5, permutacioni test, susedni parametri, Deflated Sharpe preko svih ikada isprobanih hipoteza i sintetičke cenovne putanje. Zatim jedan pogled na godinu za proveru, u odnosu na prag sreće.
• Pretraga koja vodi evidenciju. Nasumične, evoluirane i (opciono) predložene hipoteze od strane modela, svaka upisana u dnevnik, tako da duga pretraga podiže sopstvenu lestvicu kako i treba.
• Papirno trgovanje. Preživele strategije se testiraju na danima koji nisu postojali kada su izabrane, pregledaju se nakon 20 dana, sa pozicijama za sutra i dnevnim izveštajem. Nikada ne šalje porudžbinu.